书目详细信息
： 金融衍生品:定价算法与融合应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5243-0070-0:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融衍生品/.邓东雅, 索浩然, 孙士岭著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2025 |
| 载体形态项： | 164页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书深入研究了复杂衍生品的定价机制, 特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。首先, 探讨了时间期权的特性, 这是一种奇异期权, 赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。该研究扩展了Bernard与Cui (2011) 的模型, 通过引入Vasicek随机利率过程, 提高了模型在现实金融市场中的适用性。针对随机利率下的时间期权定价问题, 提出了一种高效的算法, 将四维偏微分方程简化为二维, 并通过扰动法求解, 得到近似解析定价方程。 |
| 并列题名： | Financial derivatives eng |
| 题名主题： | 金融衍生产品 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 邓东雅 著 |
| 个人名称等同： | 索浩然 著 |
| 个人名称等同： | 孙士岭 著 |